금융

금융IT 시스템 구조

셂 2024. 10. 7. 15:43

금융권에서 돈의 흐름은 한 곳에서만 이루어지지 않는다.

특히 증권체계의 경우, 돈의 "처리"는 "거래소에서 담당"하고 "증권사는" "처리결과를 받고" 해당 정보를 바탕으로 계좌를 관리하는 등 고객과 직접 마주보면서 증권 거래를 진행한다.

 

주문 (Order)

- 고객이 돈을 어떻게 쓸지 약속한다는 개념 

주문은 고객이 특정 금융 상품에 대해 투자 의사를 나타내는 행위이다. 이 과정에서 고객은 자신의 증권 계좌에 있는 자산을 바탕으로 특정 상품에 투자하기 위해 다음과 같은 단계를 거친다.
1. 주문 입력: 고객 A가 증권사 플랫폼을 통해 특정 주식이나 펀드에 투자하고자 할 때, 해당 상품에 대한 주문을 입력한다. 이 주문에는 매수 또는 매도, 수량, 가격 등의 정보가 포함된다.
2. 증거금 예치: 고객이 특정 상품에 투자하기 위해 필요한 증거금을 계좌에 예치한다. 이 자금은 거래소에 있는 주문의 실행을 보장하는 역할을 한다.
3. 거래소 전송: 고객의 주문은 증권사 시스템을 통해 거래소로 전송된다. 거래소는 이 주문을 수집하고, 시장에서 실행 가능한 주문과 매칭한다.

 

체결(Execution)

- 돈의 흐름이 결정 및 진행되는 과정

체결은 주문이 실제로 실행되고, 고객의 자산이 이동하는 과정이다. 
1. 주문 수신: 거래소는 고객의 주문을 수신하고, 다른 시장 참여자들의 주문과 비교하여 매칭한다. 예를 들어, 고객 A의 매수 주문이 다른 투자자의 매도 주문과 일치할 경우 체결이 이루어진다.
2. 자산 이동: 체결이 이루어지면, 고객의 계좌에서 해당 금액이 차감되거나, 매도한 주식이 해당 투자자의 계좌에서 이동한다. 이 과정에서 실제 돈의 흐름이 발생한다.
3. 결과 통보: 체결이 완료되면 거래소는 증권사에 체결 결과를 통보한다. 증권사는 이 정보를 바탕으로 고객의 계좌를 업데이트하고, 거래 결과를 고객에게 알린다.

 

금융IT 시스템 구조

 

1. 계정계 (Core Banking)

  • 고객의 거래 데이터를 처리하는 핵심 시스템

우리는 은행에서 거래할 때, 통장 정보를 필수로 입력해야 한다.

이처럼 거래의 핵심요소인 통장을 계좌, 계정이라고도 부르는데 이러한 계정을 관리하는 시스템을 모아 '계정계' 라고 한다.

개인/법인/기타 고객의 통장 정보를 가지는 입금·출금·계좌이체·신규 개설 및 폐쇄 등의 전반적인 핵심업무가 계정계에 해당된다.

→ 계정계 시스템 : 공통, 수신, 여신, 신탁, 보험, 카드, 외환, 대행업무 등으로 구성

이런 계정계에 장애가 생기면 바로 금전적 손실로 이어지기 때문에 매우 보수적으로 운영된다.

 

2. 정보계

  • 거래의 기록을 관리하고 통계 처리하는 시스템

계정계에서 얻은 데이터를 바탕으로 거래 활동 및 성과를 측정하고 분석하는 업무를 처리한다.

기업의 경영지표나 소비자 분석, 정보 연계 등을 목적으로 쓰이기 때문에 계정계만큼 필수적인 시스템이고, 데이터에 접근하는 속도가 중요시된다.

DW(Data Warehouse)를 기반으로 하는 수익 관리·고객관계관리·성과관리·위험관리 등의 시스템이 있다.

계정계가 외부 고객과 접점이 깊은 시스템이면, 정보계는 내부 현업과 접점이 깊다고 느껴진다.

 

3. 대외계

  • 각 금융기관의 대내외 망을 연결하는 시스템

은행 외부기관과의 연계업무를 위해 구축하는 시스템으로, 은행 공동망, 제휴 기관, 금융 결제원 등 각종 대외 기관과의 연결 프로토콜을 관리한다.

예를 들어, 은행에서 외부 보험상품을 판매하기 위해서는 해당 보험사와 실시간 정보 공유를 해야 하지만 보안을 이유로 내부 시스템과 직접 통신이 아닌 대외계 시스템을 거쳐 주고받는 프로세스라고 보면 된다.

네트워크(프로토콜) 통신을 중점으로 두는 업무로, 대용량 처리보다도 안정성과 정확성에 민감하다.

 

4. 채널계

  • 대외계 시스템 및 다양한 비대면 채널들을 관리하는 시스템

End User (사용자)가 접속하는 다양한 채널의 데이터를 관리하는 시스템이다.

어렵게 설명했는데 그냥 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹, ATM 기기, 현업의 단말기 데이터 등 고객이 은행 거래를 위해 접근하는 수단을 채널이라고 이해하면 된다.

 

5. 운영계

  • 안정적인 서비스 운영을 위한 유지보수, 통합관제, 모니터링 등의 시스템

위의 설명한 시스템들이 올라간 서버를 기준으로 IT 인프라(H/W, S/W), 네트워크, 보안 영역을 운영하는 업무이다.

 

6. 기간계

  • 기존에 사용하던 시스템

Legacy 시스템이라고도 하며, 고도화된 시점을 기준으로 구 시스템을 기간계라고 칭한다.

 

고객사 ↔ 회원사 ↔ KRX

  • 회원사
    • 계정계 - DATA(원장)
    • 대외계 - FEP, DMA
    • 정보계 - 정보처리(호가, 시세)

 

  • 이관사: 회원사 내부 원장 
  • 비이관사: KOSCOM

 

  • 기초데이터
    • 현물: 계좌, 잔고, 종목
    • 파생: 계좌, 잔고, 종목, 구간이론가, 최소 증거금, 자체 한도, 미체결 약정 


[현물 기초 데이터]

  • 계좌: 고객이 보유하고 있는 증권 계좌로, 해당 계좌를 통해 주식이나 채권 등의 현물 자산을 거래할 수 있다. 각 계좌는 고객의 개인 정보와 거래 이력과 연결되어 있다.
  • 잔고: 계좌에 현재 보유하고 있는 자산의 총액을 의미한다. 이는 현금 잔고와 보유 주식의 가치 등을 포함하며, 고객이 즉시 사용할 수 있는 자산의 양을 나타낸다.
  • 종목: 고객이 거래하고 있는 특정 현물 자산을 의미한다. 주식, 채권, 펀드 등 다양한 종류의 금융 상품이 이에 해당하며, 각 종목에 대한 정보(가격, 거래량 등)가 중요하다.

 

[파생 기초 데이터]

  • 계좌: 현물과 동일하게 고객이 보유하고 있는 파생 상품 거래 계좌이다. 파생 상품 거래를 위해 별도의 계좌가 필요할 수 있다.
  • 잔고: 고객의 파생 상품 계좌에 있는 자산의 총액을 나타낸다. 이는 현금 잔고와 함께, 파생 상품 거래에 사용되는 증거금 등을 포함한다.
  • 종목: 고객이 거래하고 있는 특정 파생 상품을 의미한다. 선물, 옵션 등 다양한 파생 상품이 이에 해당하며, 각 종목에 대한 가격 및 거래 정보가 중요하다.
  • 구간 이론가: 파생 상품의 가치가 만기일에 어떻게 변동할지를 예측하는 이론적인 가격을 나타낸다. 이는 시장의 기대와 관련된 정보를 바탕으로 계산된다.
  • 최소 증거금: 파생 상품 거래를 위해 고객이 계좌에 예치해야 하는 최소한의 금액이다. 이는 거래소나 증권사가 설정하며, 고객이 포지션을 유지하기 위해 필요하다.
  • 자체 한도: 고객이 특정 파생 상품에 대해 설정한 거래 한도를 의미한다. 이는 고객의 위험 관리 정책에 따라 다르게 설정될 수 있으며, 거래 가능한 최대 포지션 크기를 제한한다.
  • 미체결 약정: 현재 체결되지 않은 파생 상품 계약의 수를 의미한다. 이는 시장의 유동성을 나타내며, 고객이 미래에 체결할 수 있는 다양한 계약을 포함한다.

 

DMA(Direct Market Access)

  • 투자자가 주식 또는 파생 주문 시, 증권사의 주문처리 적정성 점검을 간소화하여 자동으로 거래소에 주문이 전달되는 방식
  • 주문이 유효한지, 계좌가 존재하는지, 잔고가 존재하는지 체크
    • 시간 단일가, 종가, 정규거래, …

 

OMS(Order Management System)

  • 주문 입력 및 처리를 위해 여러 산업 분야에서 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 시스템

 

FEP(Front End Processor)

  • 전용선을 통해 대외적 거래 또는 B2B 연계에 사용되는 통신 방식(대외계)
  • 증권사가 거래소의 주문 시스템에 직접적으로 연결할 수 있는 서버